костя | друзья | интересы | креатив | all stuff | деятельность | feedback
 
 
Financial Books
PhD thesis
Диссертация русская
Articles

Диссертация русская

Здесь можно ознакомится с моим монументальным трудом: диссертацией на соискания степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 — математические и инструментальные методы экономики, а также с авторефератом на диссертацию.
Прочитав мою диссертацию, вы узнаете в частности, то что
«GHK-симулятор — это гладкий рекурсивный симулятор для многомерных интегралов от многомерной нормальной плотности с произвольной ковариационной структурой, который очень хорошо себя зарекомендовал в экспериментах по типу Монте-Карло...»
А также, что
«симулированная функция правдоподобия может быть максимизирована по оцениваемым параметрам с помощью стандартных процедур оптимизации, например, с помощью прямого применения модифицированного алгоритма Ньютона-Рапсона или BHHH-алгоритма»
И, конечно, что
«оценки максимального симулированного правдоподобия полученные, естественно, в результате максимизации симулированной функции правдоподобия, асимптотически эквивалентны (разумеется в регулярном случае) стандартным ML-оценкам… »
Приятного чтения! :)))

Диссертация русская (pdf)/ 1 612 Кб
Автореферат (pdf)/ 567 Кб
 
 
 
 
 
     

© 2006. Константин Аршакуни

костя | друзья | интересы | креатив | all stuff | деятельность | feedback kot (at) arshakuni.ru